Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2256
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorPhan, Viết Thư, PGS.TS (Hướng dẫn)-
dc.contributor.authorVũ, Đức Thắng-
dc.date.accessioned2019-01-22T08:51:54Z-
dc.date.available2019-01-22T08:51:54Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2256-
dc.description62 tr.vi_VN
dc.description.abstractTrình bày một số khái niệm cơ bản của giải tích ngẫu nhiên, trong đó có Martingale, chuyển động Brown, tích phân Itô, tích phân Stratonovich. Phương trình vi phân ngẫu nhiên đã được ứng dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu thị trường tài chính. Phần giải tích ngẫu nhiên đã làm cơ sở cho việc mô hình hóa các biến động giá cả trên thị trường tài chính cũng như phương pháp định giá bằng phương pháp độ chênh thị giá, các hợp đồng tài chính, đặc biệt đề cập đến mô hình quyền chọn Black – Scholes.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)vi_VN
dc.subjectToán họcvi_VN
dc.subjectToán Thống kêvi_VN
dc.subjectLý thuyết Xác suất Thống kêvi_VN
dc.subjectTài chínhvi_VN
dc.subjectToán giải tíchvi_VN
dc.subjectPhương trình vi phânvi_VN
dc.titleGiải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường Tài Chính : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học [Mã số: 60.46.01.06]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GiaiTichNgauNhienVaUngDungTrongThiTruongTaiChinh.pdf
  Giới hạn truy cập
386.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.