Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1829
Nhan đề: Xác định sự chuyển đổi trạng thái tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường Việt Nam : tiếp cận bằng mô hình chuyển trạng thái Markov
Tác giả: Thái, Văn Đại
Trần, Việt Thanh Trúc
Từ khoá: Ngân hàng thương mại
Tỷ lệ thanh khoản
Rủi ro thanh khoản
Đánh giá
Tác động
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 249;Tr. 11-19
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu các nhân tố tác động và mức độ ảnh hưởng đến tỷ lệ thanh khoản tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình tác động cố định - FEM ước lượng tỷ lệ thanh khoản của 24 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 10 năm (2006-2015). Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn (CAP), rủi ro tín dụng (LLP), tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản (TLA), tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là những nhân tố tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê đến tỷ lệ thanh khoản. Riêng biến khả năng sinh lợi (ROE) có tác động cùng chiều đến tỷ lệ thanh khoản của các ngân hàng thương mại.
Mô tả: 9 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1829
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Xacdinhsuchuyendoitrangthai.pdf
  Giới hạn truy cập
506.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.